一、期货套利原则
有很多1、大豆和豆粕套利（大连交易所有指令支持）
2、大豆和豆油套利3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（种植面积竞争）
5、豆粕和玉米套利（饲料消费替代）
6、玉米和麦子套利（饲料消费替代）
7、麦子和早籼稻套利（南北饮食习惯套利，替代）
8、豆油，棕榈油，菜油，油脂三角套利9、棉花和pta套利（涤纶短纤替代）
10、塑料和pvc套利11、塑料和pta套利12、塑料和橡胶套利13、螺纹钢和线材套利14、螺纹钢和pvc套利15、螺纹钢和焦炭套利16、铜锌，铜铝，锌铝，铅锌套利
二、期货套利的基本策略
一般来说，期货和现货做套期保值的多，套期保值是根据现货和期货价格差，这时叫基差，其实是把价格风险转为基差风险，从而做到期货盈利现货亏，或者现货盈利期货亏，来稳定盈利。
严格说，现货和期货价格差，等同于套期保值的基差，但没有套期保值那么严格要求而已，只要期货和现货价格差足够盈利，就可以根据实际情况作期货。譬如现货目前1000元，而下月估计还要跌，而下个月的期货2000元，价差这么大，那么可以卖出期货，注意，要是拥有现货可以参与交割，这样盈利。反之也可以。
三、期货套利的基本原则
卖出套利：卖出价高的合约，买入价低的合约
买进套利：买入价高的合约，卖出价低的合约
正向市场：远月合约价格高于近月合约
反向市场：远月合约价格低于近月合约
四、期货套利交易的基本策略
答:
下面简要介绍期货和期权如何组合交易：
1.期货套利
期货套利指利用期货市场中价格差异进行套利的策略。期货市场上，同一商品在不同交割月份的合约价格认为应该是相同的，但由于供需等因素影响，实际价格会出现波动。因此，可以通过对不同月份合约的买卖来赚取价差，完成套利操作。
2.期货保值
期货保值是指通过期货市场来规避或减少原有资产的风险。对于持有实物商品的投资者，他们可以通过期货市场买入或卖出该商品对应的期货合约来达到对价格变动的对冲效果，从而实现风险控制和保值的目的。
3.期权策略
期权有多种交易方式，可以进行多种不同的组合交易策略，如看涨期权策略、看跌期权策略、期权合成策略等。期权策略根据投资者的预期和风险偏好进行组合，可以实现收入、保值、对冲等多种目标。
4.期权对冲
期权对冲是指通过同时买入或卖出期权来规避潜在的风险。通过购买看涨期权和看跌期权，可以在市场波动时获得更稳固的收益和更小的风险。
五、期货套利的基本策略有哪几个
交叉套利
在套利交易中，最常见的是跨期套利，这种套利交易是在同一商品在不同交割月间正常价格差出现异常变化的情况下，通过对其进行套期保值而获利的，这种套期保值可以分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(Bear spreads)。举例来说，在金属牛市的套利过程中，交易所会买进近期交割月份的金属合约，同时卖出期货合约，希望期货合约的价格能比期货合约价格上涨得更快;而熊市套利则相反，即卖出现货合约，买进期货合约并期望期货合同的价格会比期货合同价格下跌得更慢。
跨市场套利
套利是一种在不同交易所之间进行的套利交易。同一种商品在两个或两个以上的交易所进行交易时，由于不同地区之间的地理差异，各商品之间存在着一定的价差关系。举例来说，伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所(SHFE)都在交易阴极铜期货，两个市场之间每年会有数次超过正常价差的情况，这就给交易者提供了跨市套利的机会。举例来说，当 LME铜价低于 SHFE时，交易者可以在买进 SHME铜合约的同时，卖出 SHfE的铜合约，直到两个市场价格关系恢复正常，从而对冲平仓，从而获利，反之亦然。当进行跨市套利交易时，应注意运费、关税、汇率等几个影响价格差异的因素。
商品间套利
套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的差价进行交易。两者之间存在着这两种关系之一：受制于相同的供给和需求因素，或者是可替代性。套利的交易形式是两种不同但有关联商品的期货合同，即买即卖在同一交割月内。比如农业产品之间、金属之间以及金属和能源之间都可以进行套利交易。
交易者进行套利交易，主要是由于其相对较低的风险，因此套利交易可以避免由于价格波动而造成的始料未及或损失，但与直接交易相比，套利交易的盈利能力更小。套汇主要起两个作用：一是帮助扭曲的市场价格回归正常，二是加强市场流动性。
一般而言，套利是指同时进行低买高卖的操作。这里给出一个简单的例子，例如，假设不存在违约风险的情况下，以较低利率借钱，同时以较高利率贷出资金，这就是套利。在这方面，最重要的是时间的一致性和收益的正确性。