一、期货套利策略研究
直接用易盛或金仕达的组合套利下单，交易 的就是两合约的价差。
二、我国期货套利发展历程
会的有多单，在买量上就会显示套利交易，保证金可能低点只收单腿的持仓量还是都会体现豆粕一手的费用也低1.6元
三、期货套利的原理 案例
期货跨月价差，指的是同一品种不同合约到期月份之间的价格差异。其原理主要涉及到现货市场预期、季节性需求、储存成本及供求关系等因素。
1. 现货市场预期：期货价格受到现货市场影响。若现货市场供需状况改变，将影响期货价格。当市场对未来供求状况存在差异预期时，会导致不同期限合约价格的波动，从而产生价差。
2. 季节性需求：某些期货品种受到季节性需求的影响，如农产品、能源等。因此不同合约到期月份的季节性需求差异，会直接影响品种的供求结构和期货价格，产生价差。
3. 储存成本：期货跨月价差也受到储存成本的影响。当市场需求低时，大量商品需要储存，在储存成本上会增加一定负担。因此，不同合约到期月份的储存成本差异，会导致价差的出现。
4. 供求关系：期货价格的波动还会受到供需关系的影响。当市场供需状况改变或者供求比例发生变化时，将直接影响期货价格，在不同合约到期月份价格差异明显。
总之，期货跨月价差的形成是多种复杂因素的综合作用。了解这些因素及其影响，可以更好地把握市场变化，从而制定有效的投资策略。
四、期货套利机会分析
这个问题涉及到的具体数据不太明确，因此无法给出准确的回答。不过，下面介绍一下期货跨期套利的基本原理和计算方法，供您参考：
期货跨期套利指的是利用两个不同到期月份（如季合约或半年合约）的期货合约之间的价差变化来实现盈利。假设当前持有一个期货合约，其合约到期日是三个月后，同时也看到另一个将于六个月后到期的期货合约价格很低，可以选择购买那个合约并等待价格上涨，然后再平掉这个合约来实现套利盈利。
具体计算方法如下所示：
假设当前持有一个到期为8月的合约，价格为每桶100美元。同时也看到了一个到期为12月的合约，价格为每桶90美元。其中两个期货合约的每月贴水为2美元。
若利用跨期套利策略，进行平仓操作后，将会获得每桶100美元 - 90美元 = 10美元的利润。
假设您持有10,000桶期货合约，那么您的总收益为10美元/桶 * 10,000桶 = 100,000美元，这也就相当于您的收益率为（100,000美元/投资成本） * 100%。
需要注意的是，期货市场具有高度的风险和波动性，投资者应该充分了解市场的风险特性，控制好风险，选择合适的投资策略，不盲目进行高风险投机操作。
五、期货市场套利的主要形式
交叉套利
在套利交易中，最常见的是跨期套利，这种套利交易是在同一商品在不同交割月间正常价格差出现异常变化的情况下，通过对其进行套期保值而获利的，这种套期保值可以分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(Bear spreads)。举例来说，在金属牛市的套利过程中，交易所会买进近期交割月份的金属合约，同时卖出期货合约，希望期货合约的价格能比期货合约价格上涨得更快;而熊市套利则相反，即卖出现货合约，买进期货合约并期望期货合同的价格会比期货合同价格下跌得更慢。
跨市场套利
套利是一种在不同交易所之间进行的套利交易。同一种商品在两个或两个以上的交易所进行交易时，由于不同地区之间的地理差异，各商品之间存在着一定的价差关系。举例来说，伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所(SHFE)都在交易阴极铜期货，两个市场之间每年会有数次超过正常价差的情况，这就给交易者提供了跨市套利的机会。举例来说，当 LME铜价低于 SHFE时，交易者可以在买进 SHME铜合约的同时，卖出 SHfE的铜合约，直到两个市场价格关系恢复正常，从而对冲平仓，从而获利，反之亦然。当进行跨市套利交易时，应注意运费、关税、汇率等几个影响价格差异的因素。
商品间套利
套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的差价进行交易。两者之间存在着这两种关系之一：受制于相同的供给和需求因素，或者是可替代性。套利的交易形式是两种不同但有关联商品的期货合同，即买即卖在同一交割月内。比如农业产品之间、金属之间以及金属和能源之间都可以进行套利交易。
交易者进行套利交易，主要是由于其相对较低的风险，因此套利交易可以避免由于价格波动而造成的始料未及或损失，但与直接交易相比，套利交易的盈利能力更小。套汇主要起两个作用：一是帮助扭曲的市场价格回归正常，二是加强市场流动性。
一般而言，套利是指同时进行低买高卖的操作。这里给出一个简单的例子，例如，假设不存在违约风险的情况下，以较低利率借钱，同时以较高利率贷出资金，这就是套利。在这方面，最重要的是时间的一致性和收益的正确性。
六、国内期货套利
下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。 跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。
七、我国期货套利发展趋势
好像没什么书是专门讲套利的，都是一本书里面有那么一章。
而且即使是套利也是要分析价格的变化方向。用你的行情软件把两条期货K线相减，再用技术分析试试。别人就这么告诉我的。
八、期货市场的套利主要有
市场套利又叫套利交易或者套期图利，是（期现货的）指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。