一、套利交易定义
在《量化投资—策略与技术》一书中（丁鹏著，电子工业出版社，2012/1），将套利交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。
在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率
二、套利业务的交易形式
套利交易分为期货套利交易、股票套利交易、债券、国库券等，基本上多属于金融产品。
股票套利交易即通过一只股票价差变动，低位买进，高位卖出，通过价差来赚取一定的利润 。
三、套利交易需要遵循的原则
以下是期货价差交易的一些方法：
跨期价差交易：在同一市场上，同时买入和卖出不同到期日的合约。这种交易方法通常用于分析同一品种在不同时间段内的价格波动情况。
跨品种价差交易：在同一市场或不同市场上，同时买入和卖出不同品种的合约。这种交易方法通常用于分析不同品种之间的价格关系，如商品之间的替代关系或补充关系。
跨市场价差交易：在不同市场上，同时买入和卖出相同品种的合约。这种交易方法通常用于分析不同市场之间的价格关系，如国内外市场之间的价格差异。
统计套利：通过对历史数据进行分析，找出价格波动规律，并根据这些规律进行交易。这种交易方法通常需要大量的数据分析和计算，需要具备一定的统计学知识。
四、套利交易的基本原则是
风险应对策略应该遵循成本最低原则。风险应对策略主要的基本类型包括风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制。
风险管理策略的总体定位
（一）风险管理策略是根据企业经营战略制定的全面风险管理的总体策略。
（二）风险管理策略在整个风险管理体系中起着统领全局的作用。
（三）风险管理策略在企业战略管理的过程中起着承上启下的作用，制定与企业战略保持一致的风险管理策略减少了企业战略错误的可能性。
五、套利交易的类型有
套利下单和一般的下单是一样的，只是涉及到两个商品而已，只要你研究好了，就照你要的交易方向下单就行，比如同个商品的跨月套利，空近月，多远月等等。
开盘前的竞价很难做到的，了除非你是大资金，或是你的价格比双方的交易价格弱点，在开盘后打进去。套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
六、套利交易的类型有哪些
1.即期外汇交易：又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.
2.远期交易：又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.
3.套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式.
4.套利交易：模拟外汇交易利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式.
5.掉期交易：是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.
6.外汇期货：所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.
7.外汇期权交易：外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。
七、套利交易包括
套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。
在交易形式上它与套期保值相同，只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约，套利却是在期货市场上买卖合约。这一交易方式丰富了期货投机交易的内容。在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸
八、套利交易的几种类型
市场套利又叫套利交易或者套期图利，是（期现货的）指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
九、套利交易的特征是什么
ETF简述
ETF在我国指的是“交易型开放式指数基金”，在国际上通常被称为“交易所交易基金”（Exchange Traded Fund）。ETF是一种在交易所上市交易、份额可变的一种开放式基金，交易手续与股票完全相同。
ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。
ETF的投资组合通常完全复制标的指数，其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。在美国，ETF不一定盯住特定的指数，但也必须是一篮子股票，并且成分股票间的比例也是固定的。
ETF的交易运作 ETF结合了封闭式基金与开放式基金的运作特点。在交易所二级市场上，所有投资人可以象购买封闭式基金那样买卖ETF；在一级市场上，机构投资者通过一篮子股票（而不是现金）申购ETF份额，而赎回时，机构投资人获得的是一篮子股票（而不是现金）。之所以一级市场只有机构投资人参与，是因为一级市场上有最小申购、赎回底限，一般为100万份，普通投资人一般没有这么大资金量参与一级市场的交易。
ETF的套利
由于一级、二级两个市场的存在，将不可避免地出现价格不同步的情形，这就给机构利用做市商（见附一）制度进行跨市场的套利创造了条件，而套利交易最终会使套利机会消失，使得两个市场价格的差异化程度得到有效控制，保证了两个市场价格趋向的一致。而因为一级市场只有机构等大投资者才能参与，故普通投资人无法参与ETF的套利交易。
以下我们就来解析套利的过程，从而理解ETF份额变动的原因。
ETF套利与份额变动 (以下用“投资人I”代表有一级市场交易资格的投资人) 一、当二级市场价格低于净值（折价交易状态）时的套利过程：投资人I在二级市场低价买入ETF份额，然后在一级市场按净值将份额赎回，再于二级市场将股票抛售，完成套利。投资人I在二级市场低价买入ETF份额时，交易对象实际上是从二级市场的卖家，而非ETF本身，故份额在二级市场上买卖时，ETF的总份额是没有变化的。而当投资人I在一级市场上赎回份额后，ETF的总份额是真实减少的。 二、当二级市场价格高于净值（溢价交易状态）时的套利过程：与折价交易时相反，投资人I将从二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场按净值转换为ETF份额，再在二级市场将ETF高价卖掉，完成套利。投资人I在一级市场申购ETF成功后，ETF的总份额是真实增加的；而在二级市场卖出时，投资人I只是将ETF份额转换给其他人，并为对ETF份额产生影响。 综上所述，折价交易产生的套利会导致ETF总份额减少，而溢价交易产生的套利会导致ETF总份额的增加。 正常情况之下，套利活动会使套利机会迅速消失，并且没有哪种套利方式会占主导地位，套利方式的机会是平等的。所以，从长期来看，ETF的份额变动不会由套利机会来主导，市场需求以及投资人的认可，才可能给ETF带来真正意义上的增量资金。