一、期现套利指的是什么？
简单举例来说，假设9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元（借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时，以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约（合约乘数为300元/点）。
当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万×（3580/3500）-108万=2.47万元，由于股指期货合约到期时是按交割结算价（交割结算价按现货指数依一定的规则得出）来结算的，其价格也近似于3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）×300=6000元。
2个月期的借款利息为2×108万元×6%/12=1.08万元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47万元+0.6万元-1.08万元=1.99万元。
二、期现套利是怎么回事？
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。
理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。
一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。
其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。
期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
(1)现货组合的跟踪误差风险；
(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
(3)追加保证金的风险；
(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
三、为什么期现套利无风险？
期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
（1）现货组合的跟踪误差风险；
（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
（3）追加保证金的风险；
（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
四、期货操作中，期现套利和套保的联系和区别？
套保主要是现货商回避价格波动风险，套利是赚取近期和远期和约之间的差价，套保要和现货反向做，套利是高价和约跟低价和约反向做
五、价差和套期套利的区别？
价差套利：利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。
期现套利：利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价格趋于合理而获利的交易。
六、套利的基本原理是什么？
豆粕与豆油作为国内油厂主要压榨产品，受季节性及消费性特征影响，价格走势具有此消彼长的关系。
理论上，如果豆粕价格受到需求推动而上涨，势必导致油厂提高产量，而同时按固定比率生产出的豆油将可能造成油脂市场供给过剩，从而抑制豆油价格，反之亦然。
因此，豆油与豆粕价格变化在大方向趋同的同时又会由于各种基本供求影响而出现强弱分化的格局，这一规律成为油粕之间存在套利可行性的依据。
七、现蒸现煮盒饭原理？
是利用热力学和压力原理，蒸汽加热食品。主要步骤如下
1.发热包和冷水混合，使得的水受热沸腾，产生大量好热的蒸汽
2.高温好热的蒸汽在封闭的盒内不断加热食品，让食品受热，直至食品热熟。
八、为什么说抵补套利是套期保值？
套利和套期保值的本质原理是一样的。都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失。
举例：假设一家出口外贸企业做成了一笔订单，价值100万美元(以下简称'货款')，2个月以后买家付款。即期美元兑人民币=1:6.2。按照即期汇率计算，100万美元可以兑换620万人民币。卖家为了规避人民币升值的风险，可以在国际市场上买入美元对人民币合约(以下简称‘合约’)。假设两个月之后，美元对人民=1:6.1。那么货款损失相当于10万人民币，合约盈利相当于10万人民币，两者抵消。假设2个月后美元兑人民币=1:6.3。那么货款额外盈利10万人民币，合约亏损10万人民币，两者抵消。也就是这个方法可以把该企业货款的盈利锁定在合约签订日的620万元人民币上。
九、通过OKCoin搬砖套利的原理是什么？
通过OKCoin进行搬砖套利的原理归根结底就是四个字“低买高卖”，通过在OKCoin以低价买入数字货币，然后转到OTC场外账户中以溢价的形式卖出然后赚取中间差价。
十、本人从事大宗商品现货贸易，能源化工类产品，未来目标想要像一些投资公司一样期现结合套利，求指点？
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