一、ETF的套利交易过程是怎样的？
兴业证券金陵东路营业部：etf套利是指当etf二级市场交易价格和基金份额偏离时，投资者可以在一级市场、二级市场以及股票现货市场之间进行套利，获得无风险收益。
当etf二级市场价格小于净值时，在二级市场买入etf并赎回，再将赎回的组合证券卖出；当etf二级市场价格大于净值时，在二级市场买入组合证券并申购成etf份额，再将所得etf份额卖出即可。
二、先后套利与同步套利的区别？
1）同步套利
同步套利是满足条件时同时发送AB两个合约的委托，由于是两笔委托，最后的成交情况是看缘分的，一些童鞋以为同步套利是同步成交的意思，这是错误的理解了，同步套利是同步发送委托的意思。
2）先后套利
与同步套利相对的是先后套利，满足设置条件时它是先发送优先腿的委托，当优先腿成交时再发送另一腿的委托。一般把不活跃的合约设置为优先腿，再加上一些追单的策略确保第二腿能成交。
三、套利的性质？
套利
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。
四、什么是静态套利和动态套利？
一种是动态套利，一种是静态套利，这两种方法针对个股不同时期的套利方法做出不同的套利原则。
动态套利是指在股价快速上涨中卖出，而求得卖到高点，以保证利润最大化；
而静态套利是指股价随着上涨设好的最后支撑点，以求得保证基本的利润，这种方法不求卖在最高点，但能防止个股主力洗盘动作时被轻易洗出。
五、期货牛市套利熊市套利口诀？
卖出套利：卖出价高的合约，买入价低的合约
买进套利：买入价高的合约，卖出价低的合约
正向市场：远月合约价格高于近月合约
反向市场：远月合约价格低于近月合约
六、对冲的对冲套利？
一，什么是套利？什么是对冲？ 套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。
套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。 对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。 二，套利和对冲有什么区别？ 从定义来看，套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。 套利，更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理，使之回归合理”，很多时候都是类似于“逆势”交易，一般要求套利品种之间要有高度的相关性，也就是同涨同跌，赚取的是相对利润。比如，最近的空豆油多棕榈油，豆油棕榈油齐涨齐跌，但是棕榈油涨的多一些，这个套利就赚钱。 而抛开套利的部分，一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易，属于“顺势”交易，不一定品种之间有相关性，只需要波动性的强弱即可。比如，有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险，就是可能两个品种都赚，也可能都亏。 三，套利对冲有什么作用？ 1，大大降低风险，几乎无风险获利。 2，有利于促进市场完善。 3，适合风险承受能力低资金量大的投资者。七、期货如何套利？
报价方式：“套利代码” + “A合约 &B合约” 套利指令价格= A合约价格 – B合约价格(A合约价格小于B合约时为负数) 大商所用 “SP”表示跨期套利交易，若指令买进“SP m1809&m1901”即代表买进“m1809”合约同时卖出“m1901”合约，买卖数量相等;若卖出“SP m1809&m1901”即代表卖出“m1809”合约同时买进“m1901”合约，买卖数量相等。
用“SPC”表示跨品种套利交易，若指令买进“SPC y1809&p1809”即代表买进“y1809”合约同时卖出“p1809”合约，买卖数量相等;若卖出“SPC y1809&p1809”即代表卖出“y1809”合约同时买进“p1809”合约，买卖数量相等。例如，交易者申报指令为“买进2手SP m1809&m1901，限价-100元”，意味着前一合约价必须低于后一合约价100元时才能成交。下列最终成交回报都符合要求：前一合约买进成交2手，成交价3715元，后一合约卖出成交2手，成交价3815元，差价为-100元。同理，郑商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令买进“SPD CF809&CF901”即代表买进“CF809”合约同时卖出“CF901”合约，买卖数量相等;若卖出“SPD CF809&CF901”即代表卖出“CF809”合约同时买进“CF901”合约，买卖数量相等。用“IPS”表示跨品种套利交易，若指令买进“IPS SF809&SM809”即代表买进“SF809”合约同时卖出“SM809”合约，买卖数量相等;若卖出“IPS SF809&SM809”即代表卖出“SF809”合约同时买进“SM809”合约，买卖数量相等。八、对冲套利操作？
套利的定义是 ，相同或相似的证券因为在不同的市场或以不同形式交易而存在明显的价格偏差，通过买入价格偏低的，卖出价格偏高的，从而获取定价偏差的收益。
九、什么叫套利？
作为股票市场的套利者，我来回答下这个问题。
以下的套利主要指股票市场上的套利行为。
套利说得通俗点儿就是低买高卖，有时也称搬砖。有点儿类似于我们常常在市场中见到的二道贩子，主要打的是价格差。
举个栗子。
比如陕西某个小山村里又大又甜又脆还无农药的红富士苹果成熟了，而成都社区菜市场附件的居民们很喜欢吃这样的苹果，陕西小山村的苹果因为量多，所以卖1.5元/斤，而成都菜市场里的水果摊摊上这样的苹果供不应求，卖到了5元/斤，差价在3.5元/斤。
先得到消息的水果商贩铁柱看到了商机（有价格差存在），于是开着他的小货车跑到陕西小山村去，以1.5元/斤的价格咣叽咣叽收了整整一车5吨红富士苹果，然后哼哧哼哧的开回到成都，在菜市场，在水果摊摊，在街头边边开始卖他的苹果，卖下了平均价格在4.5元/斤，扣除掉路上的运费，过路费，吃饭的费用等等杂七杂八的成本近1万元，总计赚到了中间的差价大约是2万元，那这就是铁柱的套利收益。
当你在两个市场（比如一级、二级市场，港股、A股市场）发现了同一个投资品种出现了价差的时候，就可以通过低买高卖来套取中间的收益。
交易过程里会产生手续费，就相当于收购和运输途中的配送费、装卸费、人工费等等，这些在套利中称为交易成本。
当收益覆盖了成本，也就是赚到的价差比手续费要多时，套利就算成功了。
十、如何对冲套利？
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
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